Vxx ตัวเลือก Trading กลยุทธ์

MetaTrader Expert Advisor การพัฒนา ETF และ ETN market อย่างต่อเนื่องทำให้การค้าปลีกรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงตลาดต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างเหลือเชื่อซึ่งเคยมีไว้สำหรับนักเทรดเดอร์ระดับมืออาชีพด้วยความพร้อมใช้งานใหม่ ๆ ที่มีการไหลเข้าและกลยุทธ์มากมาย สำหรับวิธีการเชิงปริมาณสำหรับตลาดเหล่านี้การสร้าง VXX ETN ทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถซื้อขายความผันผวนของตลาดได้ผู้ค้าที่ใช้ VIX เป็นตัวบ่งชี้ทางการตลาดโดยทั่วไปสามารถซื้อขายได้ตามความเป็นจริง VXX ทำให้ความผันผวนของการซื้อขาย ตัวเลือกสำหรับผู้ค้าปลีก Jay Wolberg ทำให้เรามีความคิดที่ไม่เหมือนใครสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย Jay Wolberg จาก Trading Volatility ได้เผยแพร่กลยุทธ์สำหรับการซื้อขาย VXX ตามสัญญาณจาก VXX Weekly Roll Yield WRY และกฎการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆของ 10 วัน สำหรับแนวคิดนี้ง่ายมาก ๆ มีสองส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายนี้คือสั้น VXX UVXY หรือ XIV SVXY เมื่อใดก็ตามที่ WRY เป็น belo w ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมันและ 2 ยาว VXX UVXY หรือสั้น XIV เมื่อใดก็ตามที่ WRY อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมันเขาให้เรามี backtesting parameters. I ve backtested กลยุทธ์แยกต่างหากสำหรับสั้น VXX เฉพาะและยาว VXX เฉพาะจากการเริ่มของ VXX 1 30 2009 ถึง 12 10 2013 คะแนนสะสมจะทำโดยใช้วันที่ปิดข้อมูลการค้าแต่ละรายในการวิเคราะห์สามารถดูได้ที่นี่ผลตอบแทนระยะสั้นของ Jays ดูแนวโน้มมากสำหรับสั้น VXX เท่านั้น แต่ด้านยาวของเขากลับไม่ได้ t ผลกำไรสำหรับระยะยาว VXX เท่านั้นคุณสามารถดูด้านสั้น ๆ ของกลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะมีขอบ แต่ด้านยาว doesn t ค่อนข้าง stack ขึ้น Jay ยังคงโดยการให้ histograms ที่รายงานผลตอบแทนของแต่ละ trades. He ยังชี้ให้เห็นว่า หลายด้านการค้าระยะยาวเริ่มมีกำไร แต่แล้วให้กลับกำไรของพวกเขาและกลายเป็นความสูญเสียเล็กน้อยทฤษฎีของพระองค์คือการดำเนินการหยุดต่อท้ายจะมีการป้องกันผลกำไรเหล่านั้นและกลายเป็นกลยุทธ์ด้านยาวที่ประสบความสำเร็จนอกจาก addi ฉันจะอยากรู้ว่าการเพิ่มตัวกรองแนวโน้มในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนอย่างไรฉันสงสัยว่าธุรกิจการค้าที่สูญเสียของเขาเกิดขึ้นในด้านที่ไม่ถูกต้องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 หรือ 200 วันโดยเฉลี่ยแล้ว เรามีกลยุทธ์ที่อาจจะพัฒนาเป็นสิ่งที่ไม่ซ้ำกันและมีกำไร แต่ที่จุดนี้เป็นพื้นเพียงความคิดที่น่าสนใจวิธีการค้าความผันผวนวัน ETFs. There เป็นครั้งเมื่อวันซื้อขายแลกเปลี่ยนความผันผวน ETFs ซื้อขายกองทุน ETFs เป็นที่น่าสนใจมากและ เมื่อความผันผวนของ ETFs ควรถูกทิ้งไว้ตามลำพังความผันผวนของค่าความผันผวนของค่าความผันผวนโดยทั่วไปจะผกผันกับดัชนีตลาดหลักเช่น SP 500 เมื่อ SP 500 มีความผันผวนมากขึ้น ETFs มักจะลดลงเมื่อ SP 500 ตก, ETFs ความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับดัชนีตลาด แนวโน้มยังพัฒนาในความผันผวน ETFs ขาขึ้นที่แข็งแกร่งใน SP 500 หมายถึง downtrend ใน ETFs ความผันผวนและในทางกลับกันผู้ค้าวันสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นในความผันผวนของ ETFs ที่สำคัญ ma rket reversal points รวมทั้งเมื่อดัชนีที่สำคัญอยู่ในภาวะถดถอยอย่างมาก โดยทั่วไปเรียกว่า ETFs ความผันผวนนอกจากนี้ยังมีความผันผวน ETNs ETF เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงในกองทุน ETN เป็นใบแลกเปลี่ยนการซื้อขายและไม่ถือครองสินทรัพย์ใด ETNs don t มีข้อผิดพลาดในการติดตามที่ ETFs อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นเพราะ ETNs ติดตามดัชนี ETFs ในทางกลับกันการลงทุนในสินทรัพย์ที่ติดตามดัชนีขั้นตอนพิเศษนี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพของ ETF และดัชนีที่ควรจะเป็นไปได้แสดงว่า ETF และ ETNs ยอมรับได้ทั้งวัน ความผันผวนของการซื้อขายตราบใดที่ ETF หรือ ETN มีการซื้อขายมีสภาพคล่องมากการเลือก ETF ETF มีความผันผวน ETFs มีความผันผวนมากมายให้เลือกรวมถึง ETFs ผันผวนผกผัน ETF ผกผันผกผันจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับ ดัชนีที่สำคัญทิศทางตรงกันข้ามตรงกันข้ามของความผันผวนแบบดั้งเดิม ETF เมื่อวันซื้อขายปริมาณที่เรียบง่ายและสูงมักจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด iPath SP 500 VIX อนาคตสั้น ETN VXX เป็นที่ใหญ่ที่สุดและโม st ของ ETF ใน ETN ETN เห็นว่ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ล้านหุ้นต่อวัน แต่เพิ่มขึ้นมากกว่า 70 ล้านเมื่อดัชนีที่สำคัญคือ SP 500 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและกลุ่มผู้ค้า ใน VXX ผลักดันให้สูงขึ้นจำไว้ว่าจะย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามของ SP 500.Best Times เพื่อความผันผวนของการค้าวัน ETFs ETF VXX มักจะเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดการระเบิดเมื่อ SP 500 ลดลงการเคลื่อนที่ใน VXX มักจะเกินกว่าการเคลื่อนไหวที่เห็นใน SP 500 ตัวอย่างเช่น A 5 SP 500 อาจส่งผลให้ได้กำไร 15 ใน VXX ดังนั้นการค้า VXX จึงมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่า ขายสั้น ๆ SP 500 SPDR ETF SPY เนื่องจาก VXX มีแนวโน้มลดลงใน SP 500 เมื่อ SP 500 ฟื้นตัวอีกครั้ง VXX มักขายได้อย่างน่าทึ่งนักลงทุนสามารถซื้อ VXX ได้สองวิธีเมื่อ SP 500 กำลังถดถอยลงและขาย VXX หลังการขึ้นราคาเมื่อ SP 500 เริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งและ VXX ตกต่ำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเทรนด์ SP 500 สภาพการซื้อขายที่ดีใน VXX สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลาหลายวันถึงหลายเดือน รูปที่ 1 และ 2 แสดงการลดลงของระยะสั้นและการกลับรายการใน SP 500 และการชุมนุมที่สอดคล้องกันใน VXX รูปที่ 1 SP 500 SPDR ลดลงและแรลลี่รูปที่ 2 SP 500 VIX VXX สอดคล้องกัน Rally and Decline รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า VXX มี แนวโน้มที่จะ o vershoot มันรวบรวม 38 จากการลดลง 5 5 SP 500 จากนั้นก็ลดลง 25 เมื่อ SP 500 กู้คืนการสูญเสียดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ค้าต้องการจะซื้อขายใน VXX เมื่อ SP 500 อยู่ในขาขึ้นเงียบมากกับเล็กน้อย VXX จะชะลอตัวลงอย่างช้าๆและไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายในวันนี้โอกาสสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้และในผลพวงของการร่วงลงของหลายจุดหรือมากกว่าใน SP 500. ความผันผวนของการซื้อขายหุ้นเอสทีเอฟอีเอฟอีเอฟเอฟเช่น VXX, มักจะนำไปสู่ ​​SP 500 เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จะทำให้คุณรู้ว่าด้านใดของการค้าที่คุณต้องการให้อยู่ใน VXX สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวใน SP 500 ซึ่งสามารถช่วยในการซื้อขายหุ้นในวันนี้ได้แม้ว่าจะไม่มี ความผันผวนที่สำคัญใน SP 500 รูปที่ 3 แสดงเส้นสีแดง VXX ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและปรับลดลงเนื่องจากเส้นสีเหลือง SP 500 SPDR พุ่งขึ้นเล็กน้อย VXX ก้มลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในวันก่อนที่ SP 500 SPDR จะหลุดเหนือจุดสูงสุดในวันนี้ความอ่อนแอใน VXX ช่วยยืนยัน ที่ มีความแข็งแรงพื้นฐานใน SP 500 และมีแนวโน้มว่าจะทดสอบใหม่หรือเกินกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวันหลังจากการดึงกลับ 11 เมตรรูปที่ 3 SP 500 เส้นสีแดง VIX Foreshadows ย้ายใน SP 500 เส้นสีเหลือง SPDR - แผนภูมิ 2 นาทีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ Scale. The โอกาสที่ใหญ่ที่สุดในวันเกิดขึ้นใน VXX เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและหรือการชุมนุมที่ตามมาใน SP 500 ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ไม่ว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญเหล่านี้มีอยู่รายการต่อไปนี้และหยุดสามารถใช้เพื่อแยกกำไรจากความผันผวน ETN อ้างอิงจากรูปที่ 3 VXX อ่อนตัวมากเกินกว่า SP 500 มีความแข็งแกร่งใกล้ 11:00 SP 500 SPDR เกือบจะพลิกกลับมาที่จุดต่ำสุดของวัน แต่ VXX อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวันแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สัมพันธ์กันมาก infers มีความแรงใน SP 500 SPDR แม้จะมีการ pullback ในราคานี้สัญญาณว่ามีโอกาสในด้านสั้น ๆ ใน VXX. Now ที่อ่อนแอจะจัดตั้งขึ้นให้มองหารายการสั้นรอ VXX เพื่อย้ายที่สูงขึ้นและต่อจากนั้น ใช้ในแผนภูมิหนึ่งหรือสองนาทีเมื่อราคาแบ่งตัวต่ำกว่าการรวมหยุดชั่วคราวกลับไปในทิศทางที่แนวโน้มให้ป้อนการค้าสั้น ๆ ทันทีวางคำสั่งหยุดการสูญเสียเพียงสูงกว่าสูงของ pullback รูปที่ 4 รายการและหยุดการสูญเสียเมื่อ VXX อ่อนแอ วิธีเดียวกันนี้ใช้เมื่อ VXX แข็งแรงและ SP 500 อ่อนแอ VXX จะเคลื่อนไหวสูงรอการ pullback และการรวมชั่วคราวเมื่อราคาพักเหนือด้านบนของการรวมตัวที่ด้านล่างของ pullback สิ่งที่เราสมมติอยู่ด้านล่าง ป้อนตำแหน่งที่ยาววางตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของ pullback การค้าทางออกแบบออกจากกันถ้าคุณสังเกตเห็นแนวโน้มโดยรวมในตลาดที่ขยับตัวคุณถ้าคุณสั้นการแกว่งสูงกว่าแกว่งสูงหรือสูงกว่าบ่งชี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มถ้าคุณ มีความยาวต่ำกว่าระดับต่ำหรือต่ำกว่าแกว่งสูงบ่งบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเลือกเป้าหมายที่เป็นความหลากหลายของความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงของคุณในการค้าคือ 0 15 ต่อหุ้นตั้งใจที่จะทำกำไรได้สองเท่าของความเสี่ยงของคุณ, หรือ 0 30 ตัวอย่างเช่นคุณสั้นที่ 31 37 และหยุดที่ 31 52 นี่คือการค้าเพียงหลังจาก 11:00 ในรูปที่ 4 หยุดของคุณคือ 0 15 เหนือรายการของคุณดังนั้นราคาเป้าหมายของคุณคือ 0 30 ด้านล่างรายการของคุณ 2 1 รางวัล อัตราส่วนความเสี่ยงนี้หลายปรับตามความผันผวนในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากคุณอาจจะสามารถทำกำไรที่เป็นสามหรือสี่ครั้งใหญ่เท่ากับความเสี่ยงของคุณหากความผันผวน ETN isn t ย้ายพอที่จะได้ง่ายผลิตกำไรซึ่งเป็นสองเท่า ความเสี่ยงด้านความผันผวนของ ETFs และ ETNs มักจะมีการแปรปรวนของราคาที่สูงกว่า SP 500 ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายในแต่ละวันโอกาสที่ดีที่สุดในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาจะมาในช่วงและหลังจาก SP 500 มี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญความผันผวนของ ETN เช่น SP 500 VIX VXX อาจคาดเดาได้ว่า SP 500 จะทำอย่างไรเมื่อ VXX อ่อนแอมากแสดงว่า SP 500 มีแนวโน้มว่าจะแข็งแรงทั้งสองจะไปสั้น VXX หรือใช้ SP 500 SPDR เมื่อ VXX เป็นญาติกัน แข็งแรงมากมันแสดงให้เห็น SP 500 มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอทั้งไปยาว VXX หรือสั้น SP 500 SPDR เมื่อวันซื้อขาย ETF ความผันผวนหรือ ETN เพียงค้าในทิศทางแนวโน้มรอดึงและหยุดชั่วคราวและจากนั้นป้อน ทิศทางที่มีแนวโน้มเมื่อราคาแตกออกจากการรวมขนาดเล็กไม่มีวิธีการทำงานตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่คำสั่งหยุดขาดทุนถูกนำมาใช้เพื่อจำกัดความเสี่ยงและผลกำไรควรจะมีขนาดใหญ่กว่าความเสียหายด้วยวิธีนี้แม้เพียงครึ่งหนึ่งของธุรกิจการค้าที่เป็นเป้าหมายกำไรของผู้ชนะ ถึงกลยุทธ์ยังคงมีผลกำไรนี่คือการทดสอบกลยุทธ์ของเราซื้อขายความผันผวนสั้น ๆ XIV และ VXX ผันผวนนานตั้งแต่กลางปี ​​2004 แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์ของเรามีความซับซ้อน แต่ตามกลยุทธ์ของเราง่ายเราเฉลี่ยน้อยกว่าหนึ่งการค้า สัปดาห์สมาชิกจะได้รับสัญญาณในแต่ละวันก่อนเปิดตลาดและป้อนคำสั่งซื้อ ณ จุดใดก็ได้ในวันสำหรับการดำเนินการโดยอัตโนมัติในตอนท้ายโดยใช้คำสั่ง MOC จากท้องตลาดเพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตรายวันของกลยุทธ์นี้โดยสมัครสมาชิกเป็นรายสัปดาห์ e เป็น 1 วันนี่เป็นกลยุทธ์ที่ก้าวร้าวมากในแง่ของความเสี่ยงและรางวัลที่อาจเกิดขึ้นและควรได้รับการปฏิบัติเช่นหยุดป้องกันดังกล่าวไม่ได้ใช้สำหรับวิธีการที่มีความผันผวนน้อยกว่าโปรดดูการทดสอบนี้ในช่วงกลางเดือนของ VIX ETPs ZIV และ VXZ กลยุทธ์ทั้งหมดได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นที่ถือครอง XIV แต่ที่สำคัญที่สุดคือกลยุทธ์นี้ทำผลงานได้ดีมากจากการลดการเบิกจ่ายสูงสุด แต่ยังลดลงจากการปรับปรุงแผล ดัชนีประสิทธิภาพการทำงาน Ulcer Performance Index เป็นสถิติที่มีค่าซึ่งใช้วัดผลตอบแทนของกลยุทธ์เมื่อเทียบกับความยาวและความรุนแรงของการสูญเสียส่วนโค้งเบิกทางจะแสดงเปอร์เซ็นต์พอร์ตโฟลิโอลดลงที่จุดใดก็ตามเมื่อเทียบกับพอร์ตก่อนค่ายอดก่อนหน้า A การอ่าน -20 จะระบุพอร์ตการลงทุนลดลง 20 จากจุดสูงสุดก่อนหน้าที่อ่าน 0 จะบ่งบอกว่าพอร์ตการลงทุนพุ่งสูงขึ้นตลอดเวลาในวันนั้นโปรดทราบว่ากลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไร antly ลดที่เลวร้ายที่สุดของ drawdowns ที่มีมาพร้อมกับรูปแบบ XIV. All ของกลยุทธ์อื่น ๆ Links. The ดัชนี VIX มักจะเรียกว่าเกจ์วัดความกลัวของตลาดมันเป็นตัวชี้วัดของความคาดหวังของตลาดสำหรับความผันผวนของตลาดหุ้นในช่วงถัดไป 30 วันนักลงทุนไม่สามารถลงทุนโดยตรงในดัชนี VIX แต่สามารถลงทุนในฟิวเจอร์สตัวเลือกและ ETP ที่พยายามติดตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีได้ที่ความผันผวน Made Simple เราทำการค้า VIX ETPs href VIX Index. ETP หรือ Exchange Traded Product เป็นคำที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วย ETFs Exchange Traded Funds และ ETNs Exchange Traded Notes เราใช้คำว่า ETP ทั่วทั้งไซต์นี้เพื่อความเข้าใจที่เรียบง่ายเนื่องจากกลยุทธ์ของเราสามารถใช้กับ VIX ETFs และ ETNs href ETP. XIV และ VXX ได้ ตัวอย่างของ VIX ETP ทั้งความพยายามที่จะติดตามดัชนี VIX ผ่านการเปิดรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX ในเดือนแรกและเดือนที่สองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VXX มีการเปิดรับเป็นเวลานานในขณะที่ XIV มีการเปิดรับผลตอบแทนสั้น ๆ ในแต่ละวันคู่นี้มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนมากกว่า V XZ ZIV href XIV VXX. ZIV และ VXZ เป็นตัวอย่างของ VIX ETP ทั้งความพยายามที่จะติดตามดัชนี VIX ผ่านการสัมผัสกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX เดือนที่ 4-7 ระยะกลาง VXZ มีการเปิดรับเป็นเวลานานในขณะที่ ZIV เสนอการสัมผัสสั้น ๆ ในแต่ละวันคู่นี้ ETPs มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนน้อยกว่า VXX XIV href ZIV VXZ. Subscribe เพียง 1 วันการจำลองข้อมูล VIX ETP ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ CIARD ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตและการลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงกลยุทธ์ของเราอาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกอย่าง นักลงทุนและนักลงทุนทุกคนต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์และเป้าหมายการลงทุนของตนเองก่อนที่จะลงทุนในรูปแบบใด ๆ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรับรองว่าบัญชีใด ๆ จะสามารถบรรลุผลได้ใกล้เคียงกับข้อมูลและการวิเคราะห์ในเว็บไซต์นี้ ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้เพื่อประโยชน์ที่เป็นข้อมูลเท่านั้นไม่ควรอธิบายไว้ในที่นี้ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุนโดยส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นข้อมูลที่ตรงตามข้อกำหนด ซื้อขายหรือถือหลักทรัพย์ใด ๆ ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการรับรองว่าถูกต้องและสิ่งที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่นี่ควรจะมีการตรวจสอบโดยอิสระและคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณทั้งหมด 2014 ความผันผวน Made Simple